«Сезонные инвестиционные стратегии: аналитический подход на основе данных 200-летних исследований»

Профессиональная программа для инвесторов, которым необходима структурированная методология применения сезонных паттернов в акциях, облигациях и сырьевых рынках с учётом риск-доходности и исторической устойчивости.

Онлайн-практикум с
Юлией Кузнецовой

30 ноября

Старт

За последние десятилетия популярные стратегии, включая value-инвестирование, демонстрируют существенное снижение эффективности, несмотря на значительные объёмы капитала. Рынок меняется, а классические подходы всё хуже объясняют распределение доходностей и рисков. Игнорирование сезонных факторов приводит к систематическим ошибкам тайминга и неоправданно высоким просадкам.

Практикум основан на результатах исследования временных паттернов доходности за период более 200 лет и данных 68 глобальных рынков. Исследование демонстрирует, что сезонные эффекты обеспечивают более высокие скорректированные на риск показатели по сравнению с традиционными стратегиями. Особое внимание уделено Sharpe ratio как ключевому индикатору качества результирующих доходностей.

Главная идея

Практика построения индикатора в Трейдингвью

Сезонность является устойчивым и воспроизводимым свойством финансовых рынков. Она проявляется не только в сырьевых активах, но также в акциях и облигациях, формируя статистически значимые периоды повышенной и пониженной доходности. Применение сезонных паттернов позволяет улучшать тайминг сделок и повышать отношение доходности к риску.

Понимание сезонности в рынке и управление портфелем

Задача практикума

Сформировать у участников способность самостоятельно проводить оценку сезонных структур доходности, интерпретировать риск-доходность, выстраивать собственный алгоритм сезонного анализа и использовать его как элемент комплексной инвестиционной стратегии.

Кому подходит программа

– Инвесторам, работающим с акциями РФ и США.
– Профессионалам, использующим факторные и количественные модели.
– Аналитикам, которым требуется объективная оценка исторической эффективности стратегий.
– Трейдерам, интегрирующим системные сигналы в технический анализ.
– Управляющим капиталом, оптимизирующим профиль риска портфеля.

Сертификат участника и методическое пособие

Структура сезонных эффектов в акциях РФ и США.
Отличия помесячного и подневного анализа.

Методы формирования сезонных портфелей.
Проверка устойчивости паттернов на разных временных интервалах.

Ограничения и риски: транзакционные издержки, ликвидность, факторные взаимодействия.

Построение алгоритма сезонности и интеграция в технический анализ.

Пример создания индикатора сезонности для TradingView.

Аналитическая оценка корректности моделей и источников данных.

1

2

3

4

5

6

СТАНДАРТ

9 900 ₽

Доступ к записям практикума на 2 недели

Все бонусы: чек-листы, глоссарий, сертификат

Без чата и обратной связи

Тарифы участия

ПРЕМИУМ

14 900 ₽

Доступ к записям практикума на 2 месяца

Telegram-чат с Юлией Кузнецовой: возможност ь задавать вопросы

Все бонусы + обратная связь и поддержка

Разбор исследовательских данных и методов обработки.
Пошаговая реконструкция сезонного алгоритма.

Практическая часть по созданию сезонных профилей.
Применение моделей к акциям РФ и США.

Структурирование ограничений и проверка результатов на устойчивость.

Итоговый модуль по созданию технического индикатора. тарифа

Юлия Кузнецова

Инвестиционный советник, в реестре ЦБ РФ

Преподаватель МГУ

Президент Ассоциации финансовых и инвестиционных советников

Основатель университета инвестиций «Финансология»

“Я помогаю людям разбираться в новых финансовых инструментах, пока они ещё только входят в мейнстрим. ЦФА — это как крипта 10 лет назад. И сейчас — лучшее время, чтобы войти.”

Строгая аналитика, основанная на статистике.
Отсутствие маркетинговых допущений.
Подход, учитывающий ограничения реального рынка.
Независимая оценка сезонных стратегий без привязки к внешним сервисам.